Волатильність на ринку кукурудзи поступово зростає

Стратегія хеджування врожаю кукурудзи опціонами показує гарні результати. На графіку вказані результати із врахуванням транзакційних витрат.

В періоди падіння цін ринкова вартість захеджованого портфелю трималася на своїх рівнях. Під час зростання цін на кукурудзяні ф'ючерси, вартість портфелю теж приросла, за рахунок поступового зростання волатильності, оскільки волатильність - це фактор, який суттєво впливає на ринкову вартість опціонів.

В очікуванні статистики з посівних площ можна передбачати подальше зростання волатильності до березня наступного року. Отже, саме зараз є вдалий момент для с/г-виробників та трейдерів, щоб захеджуватися від цінових ризиків.